4月24日,上海期货交易所(下称“上期所”)发布新修订的《上海期货交易所风险控制管理办法》(下称《风控管理办法》)。
《风控管理办法》主要修订了四个方面的内容。
一是明确白银期货合约与上期所其他上市品种合约,同方向连续单边市后,D2、D3交易日涨跌停板幅度和交易保证金比例保持一致。
二是明确当某一期货合约连续三个交易日出现同方向单边市后,除该合约D3、D4交易日是最后交易日的可以在下一交易日直接进入交割的之外,交易所可以对该期货合约采取继续交易或者暂停交易一天的风险控制措施。
三是明确当某一期货合约出现同方向连续多个单边市的,上期所为了控制极端市场风险,可以宣布进入异常情况后且在确有必要的情况下,采取强制减仓措施。为了表述的需要,引入“强制减仓基准日”的概念,有利于市场参与者明确自身权利义务的变化。强制减仓基准日为最近一次出现单边市并应用强制减仓紧急措施的交易日。
四是顺应风险控制的需要,对《风控管理办法》第三章宣布进入异常情况的情形,根据交易规则第八章的规定,补充了异常情况的处理措施。
关于发布《上海期货交易所风险控制管理办法(修订案》的公告
〔2020〕67号
《上海期货交易所风险控制管理办法(修订案)》经上海期货交易所理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布。
英文文本见官方英文网站,仅供参考。如与中文文本不一致,以中文文本为准。
上海期货交易所
2020年4月24日